손익비 계산기

손익비 계산기 사용법

손익비는 한 번 거래에서 기대하는 이익이 감수하는 손실의 몇 배인지 나타냅니다. 영어로 Risk Reward Ratio라고 하며 R:R로 줄여 씁니다. 이 계산기는 진입가, 손절가, 목표가만 넣으면 손익비와 함께 그 손익비에서 본전이 되는 승률을 바로 보여 줍니다.

• 진입가: 매수(또는 매도) 주문을 낼 가격입니다.
• 손절가: 판단이 틀렸을 때 정리할 가격입니다. 진입가보다 낮으면 롱(매수), 높으면 숏(매도)으로 자동 판단합니다.
• 목표가 1~3: 이익을 실현할 가격입니다. 분할 익절을 계획한다면 세 개까지 넣어 비교할 수 있습니다. 쓰지 않는 칸은 비워 두면 됩니다.
• 예상 승률: 비슷한 조건의 거래에서 이겼던 비율입니다. 넣으면 거래 1회당 기대값이 계산됩니다.

손익비와 손익분기 승률

손익비가 2라면 이길 때 2만큼 벌고 질 때 1만큼 잃습니다. 이 경우 세 번 중 한 번만 이겨도 본전입니다. 손익비가 높을수록 낮은 승률로도 버틸 수 있습니다. 반대로 손익비가 1보다 낮으면 절반 넘게 이겨야 겨우 본전이 됩니다.

손익분기 승률은 기대값이 0이 되는 승률입니다. 실제 승률이 이 값보다 높아야 거래를 반복할 때 계좌가 늘어납니다. 손익비만 높이려고 목표가를 무리하게 멀리 잡으면 목표에 닿을 확률, 즉 승률이 함께 떨어집니다. 그래서 손익비와 승률은 항상 같이 봐야 합니다.

기대값은 거래 한 번에 평균적으로 얻는 몫입니다. 여기서는 두 가지로 보여 줍니다. R 단위 기대값은 손절 한 번의 손실을 1R로 보고 계산한 값이고, % 기대값은 진입 금액 대비 평균 수익률입니다.

계산 공식

계산 예시

예시 1. 진입 10,000원, 손절 9,500원, 목표 세 개

위험은 500원(진입가의 5%)입니다. 목표가 11,000원은 보상 1,000원으로 손익비 2, 손익분기 승률은 1 / 3 = 약 33.33%입니다. 목표가 11,500원은 손익비 3에 손익분기 승률 25%, 목표가 12,000원은 손익비 4에 20%입니다.

예상 승률을 40%로 넣으면 목표 1의 기대값은 0.4 × 2 − 0.6 = 0.2R입니다. 진입 금액 대비로는 0.4 × 10% − 0.6 × 5% = 1.0%입니다. 같은 승률이라면 목표 2는 0.6R(3.0%), 목표 3은 1.0R(5.0%)입니다. 다만 목표가 멀수록 실제 승률은 낮아질 가능성이 큽니다.

예시 2. 손익비가 낮은 거래

진입 50,000원, 손절 48,000원, 목표 53,000원이면 위험 2,000원, 보상 3,000원으로 손익비는 1.5입니다. 손익분기 승률은 40%입니다. 예상 승률이 35%라면 기대값은 0.35 × 1.5 − 0.65 = -0.125R, 진입 금액 대비 약 -0.5%입니다. 계속 반복하면 손해가 쌓이는 거래입니다.

예시 3. 숏 거래

30,000원에 매도로 진입하고 31,500원에 손절, 27,000원을 목표로 잡으면 위험 1,500원, 보상 3,000원으로 손익비 2입니다. 승률 50%라면 기대값은 0.5 × 2 − 0.5 = 0.5R, 진입 금액 대비 약 2.5%입니다.

손익비별 손익분기 승률 기준표

손익비가 정해졌다면 다음 단계는 수량입니다. 손절 시 손실을 자산의 일정 비율로 맞추는 수량은 매수 수량 계산기로 구할 수 있습니다. 승률과 손익비로 최적 투자 비중을 보고 싶다면 켈리 공식 계산기가 도움이 됩니다. 수수료와 세금을 뺀 실제 수익은 주식 수익률 계산기에서 확인하세요.

자주 묻는 질문

손익비는 몇 이상이어야 좋은가요?

정해진 기준은 없지만 많은 트레이더가 최소 1 : 2를 기준으로 삼습니다. 이 경우 승률이 33.3%만 넘어도 이익입니다. 중요한 것은 손익비 자체보다 실제 승률이 손익분기 승률보다 높은지입니다.

승률은 어떻게 알 수 있나요?

자신의 매매 기록에서 비슷한 조건의 거래를 모아 이긴 횟수를 전체 횟수로 나누면 됩니다. 기록이 30건 미만이면 우연의 영향이 커서 숫자를 그대로 믿기 어렵습니다.

목표가를 여러 개 넣으면 어떻게 계산되나요?

목표가마다 따로 손익비와 손익분기 승률을 계산합니다. 위쪽 결과 패널은 목표가 1 기준입니다. 분할 익절을 한다면 각 목표에서 정리하는 비중에 따라 실제 손익비가 표의 값 사이에서 정해집니다.

목표가가 손실 방향이면 어떻게 되나요?

롱인데 목표가가 진입가보다 낮거나, 숏인데 목표가가 진입가보다 높으면 이익이 나지 않습니다. 표에서는 이런 목표를 "방향 확인"으로 표시합니다.

수수료를 넣으면 손익비가 달라지나요?

조금 나빠집니다. 수수료와 세금은 이익에서는 빠지고 손실에는 더해지기 때문입니다. 손절 폭이 좁은 단타일수록 이 차이가 커지므로 계산 결과보다 약간 보수적으로 보는 것이 좋습니다.

기대값이 양수면 꼭 이익을 보나요?

아닙니다. 기대값은 많이 반복했을 때의 평균입니다. 몇 번의 거래만 보면 연속 손절도 흔하게 나옵니다. 기대값이 양수여도 한 번에 너무 큰 금액을 걸면 연속 손실을 버티지 못할 수 있습니다.

이 페이지의 계산은 참고용이며 특정 종목의 매매를 권하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.